3 Forex Mechanical Trading Systems

MetaTrader Expert Advisor Como ganhar com sistemas de negociação mecânica Muito tinta tem sido dedicada a identificar as causas de falhas de sistemas de negociação mecânica, especialmente após o fato. Embora possa parecer oxymoronic (ou, para alguns comerciantes, simplesmente moronic), a principal razão por que estes sistemas de negociação não é porque eles dependem muito da natureza hands-free, fogo e esquecer de negociação mecânica. Os próprios algoritmos não possuem a supervisão e intervenção humanas objetivas necessárias para ajudar os sistemas a evoluir em sintonia com as mudanças nas condições do mercado. Falha de sistemas de negociação mecânica ou falha de comerciante Em vez de lamentar uma falha no sistema de negociação, é mais construtivo considerar as maneiras pelas quais os comerciantes podem ter o melhor de ambos os mundos: Ou seja, os comerciantes podem desfrutar dos benefícios dos sistemas de negociação mecânicos gerenciados por algoritmos , Tais como execuções automáticas de rápido-fogo e decisões de comércio sem emoção, enquanto ainda alavancando sua capacidade humana inata para o pensamento objetivo sobre o fracasso e sucesso. O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana de evoluir. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeiramente ou emocionalmente devastadoras. Escolha o tipo certo e quantidade de dados de mercado para testar Os comerciantes bem sucedidos usam um sistema de regras repetitivas para colher ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para os pequenos comerciantes independentes no mundo das negociações de valores mobiliários e derivativos, onde os spreads são finos e a concorrência feroz, as melhores oportunidades de ganhos advêm da detecção de ineficiências de mercado com base em dados simples e fáceis de quantificar. possível. Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânica com base em dados históricos, ele ou ela está esperando para ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências do mercado atual continuará. Se um comerciante escolhe o conjunto de dados errado ou usa os parâmetros errados para qualificar os dados, oportunidades preciosas podem ser perdidas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada em dados históricos não existe mais, então o sistema de negociação falha. As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico. Apenas os resultados são importantes. Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar sistemas de negociação mecânica. E, a fim de testar uma amostra suficientemente grande para confirmar se uma regra de negociação funciona de forma consistente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o maior período prático de dados de teste. Por isso, parece apropriado construir sistemas de negociação mecânicos com base tanto no conjunto de dados históricos mais longos possíveis quanto no conjunto mais simples de parâmetros de projeto. A robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado. A robustez deve ser inerente a qualquer sistema testado em um longo intervalo de tempo de dados históricos e regras simples. Testes prolongados e regras básicas devem refletir a maior variedade de condições de mercado no futuro. Todos os sistemas de negociação mecânica acabarão por falhar porque os dados históricos obviamente não contêm todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído sobre dados históricos acabará por encontrar condições ahistóricas. Insight humano e intervenção impede estratégias automatizadas de correr fora dos trilhos. As pessoas no Knight Capital sabem algo sobre snafus negociação ao vivo. A simplicidade ganha pela sua adaptabilidade Os sistemas de comércio mecânico bem-sucedidos são como organismos vivos e respiratórios. Os estratos geológicos dos mundos estão cheios de fósseis de organismos que, embora adequados idealmente para o sucesso a curto prazo durante os seus próprios períodos históricos, eram demasiado especializados para a sobrevivência ea adaptação a longo prazo. Os sistemas de negociação mecânicos algorítmicos simples com orientação humana são os melhores porque podem sofrer rápida e fácil evolução e adaptação às condições em mudança no ambiente (leia o mercado). Regras comerciais simples reduzem o potencial impacto do viés de mineração de dados. O viés da mineração de dados é problemático porque pode exagerar o quão bem uma regra histórica se aplicará em condições futuras, especialmente quando os sistemas de negociação mecânica estão focados em prazos curtos. Sistemas de negociação mecânicos simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos usados ​​para fins de teste. O número de pontos de teste encontrados dentro de um dado intervalo de dados históricos ainda deve ser grande o suficiente para provar ou refutar a validade das regras comerciais que estão sendo testadas. Dito de forma diferente, sistemas de negociação mecânicos simples e robustos superam o viés de mineração de dados. Se um comerciante usa um sistema com parâmetros de projeto simples, como o sistema QuantBar. E os testa usando o período de tempo histórico mais longo possível, então as únicas outras tarefas importantes serão aderir à disciplina de negociar o sistema e monitorar seus resultados no futuro. A observação possibilita a evolução. Por outro lado, os comerciantes que usam sistemas de negociação mecânicos construídos a partir de um conjunto complexo de múltiplos parâmetros correm o risco de pré-evoluir seus sistemas em extinção precoce. Construir um sistema robusto que alavanca o melhor da negociação mecânica, sem cair presa de seus pontos fracos É importante não confundir a robustez dos sistemas de negociação mecânica com sua adaptabilidade. Sistemas desenvolvidos com base em uma infinidade de parâmetros levaram a ganhar negócios durante os períodos históricos e mesmo durante os períodos observados atuais são muitas vezes descritos como robusto. Isso não é uma garantia de que tais sistemas possam ser ajustados com sucesso depois de terem sido comercializados após seu período de lua de mel.8221 Esse é um período de negociação inicial durante o qual as condições coincidem com um determinado período histórico em que o sistema se baseou. Sistemas de negociação mecânicos simples são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas de mudança de mercado permanecem obscuras e sistemas complexos ficam aquém. Quando as condições de mercado mudam, como fazem continuamente, os sistemas de negociação que são mais prováveis ​​continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptável a novas condições um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo. Os sistemas de negociação mecânicos algorítmicos simples com orientação humana são os melhores porque podem sofrer rápida e fácil evolução e adaptação às condições em mudança no ambiente (leia o mercado). Infelizmente, após experimentar um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânicos excessivamente complexos, muitos comerciantes caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas de volta ao sucesso. Os mercados desconhecidos, ainda que mudando, as condições podem já ter condenado essa espécie inteira de sistemas de comércio mecânicos à extinção. Mais uma vez, a simplicidade ea adaptabilidade às condições de mudança oferecem a melhor esperança para a sobrevivência de qualquer sistema comercial. Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e fracasso Uma queda mais comum dos comerciantes é um apego psicológico ao seu sistema comercial. Quando as falhas do sistema de negociação ocorrem, geralmente é porque os comerciantes adotaram um ponto de vista subjetivo em vez de objetivo, especialmente no que diz respeito a stop-loss durante determinados negócios. A natureza humana muitas vezes leva um comerciante a desenvolver um apego emocional a um determinado sistema, especialmente quando o comerciante tem investido uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânica com muitas peças complexas que são difíceis de entender. No entanto, é extremamente importante para um comerciante para sair do sistema, a fim de considerá-lo objetivamente. Em alguns casos, o comerciante torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até mesmo ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente perdedor muito mais tempo do que uma análise subjetiva teria permitido. Ou, depois de um período de gordura ganha, um comerciante pode se casar com um sistema anteriormente vencedor, mesmo quando sua beleza desaparece sob a pressão de perdas. Pior ainda, um profissional pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema que já está perdendo, a fim de manter a esperança falsa para o valor contínuo dos sistemas. Um critério objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânica realmente falharam. Através de um olho objetivo, é fácil para um comerciante para detectar rapidamente falha ou falha potencial em sistemas de negociação mecânica, e um sistema simples pode ser rápida e facilmente adaptado para criar um sistema recém-vencedor mais uma vez. A falha dos sistemas mecânicos de negociação é freqüentemente quantificada com base na comparação das perdas correntes quando comparadas com as perdas ou abatimentos históricos. Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva e incorreta. O drawdown máximo é usado frequentemente como a métrica do limite pelo qual um comerciante abandonará um sistema. Sem considerar a forma pela qual o sistema atingiu esse nível de levantamento, ou o período de tempo necessário para atingir esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor com base na retirada sozinho. De fato, o melhor método para evitar descartar um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido durante a negociação. Compare essa medida com a distribuição histórica de retornos calculada a partir de back-testing, ao mesmo tempo que atribui um valor limiar fixo de acordo com a certeza de que a atual perda de distribuição de sistemas de negociação mecânica está além das perdas normais a serem esperadas e deve portanto ser Descartado como falhou. Assim, por exemplo, presumir que um comerciante ignora o nível atual drawdown que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação. Em vez disso, compare a atual série de perdas com as perdas históricas que teriam ocorrido durante a negociação desse sistema durante períodos históricos de teste. Dependendo de como conservador é um comerciante, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, o nível de certeza 95 implícito por dois desvios padrão do nível de perda histórica normal. Isso certamente seria um forte sinal estatístico de que o sistema está funcionando mal e, portanto, falhou. Em contraste, um operador diferente com maior apetite para o risco pode decidir objetivamente que três desvios padrão da norma (isto é, 99,7) é o nível de certeza apropriado para julgar um sistema de negociação como falhado. O fator mais importante para qualquer sistema de negociação sucesso, seja manual ou mecânica, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana. O valor de bons sistemas de negociação mecânica é que, como todas as boas máquinas, eles minimizam as fraquezas humanas e capacitam realizações muito além das atingíveis através de métodos manuais. No entanto, quando devidamente construído, eles ainda permitem um controle firme de acordo com o juízo dos comerciantes e permitir que ele ou ela orientar clara de obstáculos e falhas potenciais. Embora um comerciante possa usar a matemática sob a forma de um cálculo estatístico da distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com registros históricos, ele ou ela ainda está confiando no julgamento humano em vez de tomar decisões puramente mecânicas e baseadas em matemática Baseado em algoritmos sozinho. Os comerciantes podem desfrutar o melhor dos dois mundos. O poder dos algoritmos e da negociação mecânica minimiza os efeitos da emoção humana e atraso na colocação e execução da ordem, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva do desvio padrão, a fim de manter o controle humano sobre o sistema de comércio. Estar preparado para a mudança e estar preparado para mudar o sistema de negociação Junto com a objetividade para detectar quando os sistemas de negociação mecânica mudar de vencedores em perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina e previsão para evoluir e mudar os sistemas para que possam continuar a ganhar Durante novas condições de mercado. Em qualquer ambiente cheio de mudanças, quanto mais simples o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução. Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil de substituir do que modificá-lo, enquanto alguns dos sistemas mais simples e mais intuitiva, como o sistema QuantBar. São relativamente fáceis de modificar no momento para se adaptarem às condições de mercado futuras. Em resumo, pode-se dizer que os sistemas de negociação mecânicos devidamente construídos devem ser simples e adaptáveis ​​e testados de acordo com o tipo e quantidade de dados adequados para que sejam robustos o suficiente para produzir ganhos sob uma ampla variedade de condições de mercado. E, um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de sucesso. Em vez de meramente confiar em regras de negociação algorítmicas ou nos níveis máximos de retirada, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o juízo humano dos comerciantes e com base numa avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual dos sistemas quando medido contra Suas perdas de teste histórico. Se os sistemas de negociação mecânica estão falhando para executar, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se apegar a um sistema perdedor. Hi Trader mates 8211 Eu simplesmente seguir Sam Seiden8217s Supl-Demand abordagem juntamente com Candlestick análise 8211 funciona como pura magia. Eu sigo a regra de ouro de 8220minimizing perdas e deixando lucros para run8221. Foi negociando como este por 6 anos com INCREMENTAL CRESCIMENTO consistente mês após mês (às vezes pequeno, às vezes grande, mas sempre tique-taque para cima). Para mim, estas são as chaves 8222 simples para ter sucesso a médio e longo prazo. Lento e constante ganha a corrida. Where8217s esse indicador para a hora onde desencadeia uma entrada uma vara antes de Can8217t encontrá-lo em qualquer lugar, ainda funciona Tem como um gráfico de fundo e let8217s você sabe para entrar na próxima vela para um tempo candle8217s para que a quantidade de lucro, Eu me lembrei de um tempo atrás vendo muito sobre isso de você, mas haven8217t visto desde e eu acho que estava indo para experimentá-lo Regards 8 Mecânica Forex Trading Systems Avaliado em 2014 Publicado 2 anos atrás 12:24 23 de dezembro de 2014 4 Comentários Saudações , Earthlings Como prometido, eu compilei os resultados dos testes I8217ve conduzidos em oito sistemas mecânicos do estrangeiro até agora este ano. Mas antes de chegarmos aos números, vamos ter uma recapitulação desses sistemas de negociação: Este sistema mecânico simples faz parte do Hall of Fame de vencedores passados ​​em uma das competições realizadas há alguns anos. Faz uso de dois indicadores técnicos básicos: EMA (100) e RSI (9). Um alvo de 100 pip e um stop de 50 pip são usados ​​na aplicação do sistema em EUR / USD8217s de 1 hora. Esta é outra parte do Hall of Fame de Vencedores Passados. As regras do sistema mecânico são baseadas no MACD e nos indicadores estocásticos aplicados no gráfico de 4 horas do EUR / USD. Este pode ser um pouco complicado para iniciantes, uma vez que requer um forte conhecimento de divergências Este sistema mecânico forex foca os 5 e 10 crossovers EMA, com o RSI para confirmação. Ele pode ser aplicado em EUR / USD8217s 1 hora de tempo forex usando um alvo 50-100 pip e uma parada de 100 pip inicial, que iria mudar para um 20-pip parar à direita. Alguns ajustes foram feitos no sistema original para render outra versão, que faz uso do indicador SAR parabólico para metas de lucro. Estas regras foram aplicadas em EUR / USD8217s período de 4 horas para ver se o sistema também pode trabalhar em longo prazo comércios. Outro lote de ajustes foram aplicados no sistema Amazing Crossover original, produzindo uma terceira versão que tem uma parada de arrasto de 50-pip mais ampla para acomodar pullbacks de preço maior. Este sistema mecânico de comércio incorpora três médias móveis simples (50, 100, 200) que devem se alinhar em ordem descendente ou ascendente para gerar um sinal de venda ou compra. O stop loss foi baseado em EUR / USD8217s semanal ATR de 150 pips. As revisões ao sistema original renderam uma segunda versão, que faz uso de SMAs de prazo mais curto para gerar mais crossovers ea adição do ADX para filtrar os sinais que ocorrem em situações de mercado variadas. A parada de arrasto também foi ajustada para 200 pips para dar ao par mais margem de manobra em fazer correções. Na terceira versão do Triple SMA Crossover System, um objetivo de lucro foi adicionado para ajudar o sistema a bloquear os lucros à medida que a tendência progride, em vez de dar todos os pips de volta quando a parada de arrastar 200 pip é atingida. E agora aqui estão os números8230 Pelo que parece, as variações Amazing Crossover System superaram o resto do pacote com mais de 20 em ganhos para os backtests anuais e os maiores lucros de teste mensais. Naturalmente, tenha em mente que fortes tendências ocorreram nos últimos meses, em benefício dos sistemas de forex que seguem tendências. Você está planejando fazer uso desses sistemas mecânicos forex em sua estratégia de negociação Como criar um sistema de negociação mecânica Até agora, we8217ve ensinou-lhe como desenvolver o seu plano de negociação. We8217ve também discutiu como é importante para você descobrir que tipo de comerciante de forex você é. Em seguida, we8217re vai ensiná-lo a adicionar alguma carne para o seu plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos ensinar-lhe tudo sobre sistemas de negociação mecânica forex. Sistemas mecânicos de negociação são sistemas que geram sinais de comércio para um comerciante a tomar. Eles são chamados mecânicos, porque um comerciante terá o comércio independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os preconceitos e emoções em sua negociação, porque você é suposto seguir as regras do seu sistema não importa o que. Se você fizer uma pesquisa simples no Google para 8220forex trading systems8221 you8217ll encontrar muitas e muitas pessoas lá fora, que afirmam ter o 8220Holy Grail8221 sistema que você pode comprar para 8220only8221 alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem. Eles vão mostrar que você deve ter seus sistemas perfeitos e fará seus globos oculares se transformarem em sinais de dólar enquanto você se senta lá e diz para si mesmo, 8220Wow eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar a este cara 3.000. Além disso, se seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu conseguirei fazer o meu dinheiro de volta em nenhum momento.8221 Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de dar-lhes o seu número de cartão de crédito e fazer essa compra de impulso. A verdade é que muitos desses sistemas de fato funcionam. O problema é que os comerciantes forex não têm a disciplina para seguir as regras que vão junto com o sistema. A segunda verdade (existe tal coisa como uma segunda verdade) é que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de comércio mecânico de graça. E usar esse dinheiro que você estava indo para gastar como capital para a sua conta de negociação forex. A terceira verdade é que a criação de sistemas de negociação mecânicos não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definir quando você desenvolver seu sistema. Há muitos artigos que vendem sistemas, mas não vimos nenhum que ensine como criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você. No final da lição, vamos dar-lhe um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar o quão incrível nós somos (Insira o mal aqui rir.) Objetivos de seu sistema de negociação mecânica Nós sabemos you8217re Dizendo, 8220DUH, o objetivo do meu sistema de comércio é fazer um bilhão dollars8221 Enquanto isso é um objetivo maravilhoso, it8217s não exatamente o tipo de meta que vai fazer de você um comerciante de forex bem sucedido. Ao desenvolver seu sistema de comércio mecânico, você quer atingir dois objetivos muito importantes: Seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de whipsaws. Se você pode realizar esses dois objetivos com o seu sistema de comércio, você tem uma chance muito maior de ser bem sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles contradizem uns aos outros. Se você tem um sistema que metas principais é apanhar tendências cedo, então você provavelmente vai ficar falsificado muitas vezes. Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitos negócios e também provavelmente vai perder um monte de comércios. Sua tarefa, ao desenvolver seu sistema de comércio mecânico, é encontrar um compromisso entre os dois objetivos. Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar maneiras que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais. Se você não tem idéia por onde começar, solte o nosso Free Forex Trading Systems thread em nossos fóruns. Toneladas de comerciantes de forex post suas idéias para sistemas de negociação, assim você pode encontrar um ou dois que você pode usar quando você construir seu próprio sistema de negociação mecânica. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completa